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統計套利策略

日期:2022-04-30 19:27:13 來源:互聯網

統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利,是一種有風險的套利,其統計套利風險在于這種歷史統計規律在未來一段時間里是否延續。

配對交易,統計套利應該是最常見的一種統計套利。所謂配對交易,就是利用兩只股票(或基金、債券等其他品種)走勢非常相似,如果出現一只股票正偏離,一只股票負偏離,那么統計套利做空正偏離的股票,做多負偏離的股票。但在A股融券做空還是一件很難的事情,退而求其次,可以只做多這只負偏離的股票。具體的量化,可以用最小二乘法得到線性擬合公式并計算偏離值,統計套利利用這個負偏離值做多。但兩只股票效果還不太理想,設想我們用多只股票找到偏離度最大的股票并做多,不斷輪動偏離度最大的股票。但有幾個問題需要解決。

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