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留意持倉量與凈持倉指標 揭密期指走勢

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯網
    期貨市場是零和游戲,注定大多數人虧損。因此,通過分析市場走勢本身包含的信息,能讓投資者接近更加真實的市場。投資者尤其需要留意持倉量與凈持倉等指標。

  市場效率指標

  判斷是趨勢市還是震蕩市,有眾多技術指標參考,如均線的發散或者交織、各種價格形態等,筆者暫且拋開多少有些滯后的技術指標,介紹一個簡單的指標來預判日內行情的波動大小,定義市場效率指標為當天K線實體部分占總體波動的比例,并進行2日平均,如果當天市場以光頭光腳陽線或者陰線收盤,則市場是最有效率的,此時該指標為1;反之,如果當天市場日內波動很大,但到收盤并沒有明顯漲跌幅,此時市場是低效率的。

  從計算的結果來看,股指期貨上市以來164個交易日主力合約的市場效率指標的均值為0.46,最高值為0.97,最低值為0。以0.75、0.25分別作為該指標的上、下閥值,統計發現,有10個交易日該指標大于0.75,其下一交易日主力合約的平均漲跌幅為28.1點,明顯小于38.1點的均值,有18個交易日該指標小于0.25,其下一交易日主力合約的平均漲跌幅為59.7點,遠遠大于38.1點的均值。最近的一個例子是,12月17日該指標僅為0.20,小于0.25,這意味著本周初將有趨勢性行情出現。

  持倉量與凈持倉

  另外,與股市相比,期指不僅有持倉量的概念,對主要結算會員還有凈持倉的概念,這些都可以輔助投資者對市場趨勢的到來時機以及走向做出判斷。投資者需關注的是市場橫向整理期間持倉量的變化,比如6月29日以及12月13日市場突破之前都有持倉量的明顯增加。

  對于凈持倉而言,其變化與當日指數的走勢出現背離時更需謹慎,統計期指上市以來164個交易日中,74個交易日凈持倉的變化方向與當日指數走勢不一致,其中45個下一交易日的走勢與持倉氛圍的預示一致,正確率為61%。以上周五為例,當天IF1101合約上漲0.51%,而持倉占比卻下降0.13%,本周一指數則出現下跌。 (華泰長城期貨)
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