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統(tǒng)計(jì)套利獨(dú)特的投資策略

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    

  統(tǒng)計(jì)套利為一種基于模型的投資過程,在不依賴于經(jīng)濟(jì)含義的情況下,運(yùn)用數(shù)量手段構(gòu)建資產(chǎn)組合,根據(jù)證券價(jià)格與數(shù)量模型所預(yù)測的理論價(jià)值進(jìn)行對(duì)比,構(gòu)建證券投資組合的多頭和空頭,從而對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避,并獲得一個(gè)穩(wěn)定的、無風(fēng)險(xiǎn)的alpha(超額收益率)。

  統(tǒng)計(jì)套利并不是數(shù)量金融界最新的研究成果,這一交易策略早已被國外很多對(duì)沖基金所采用。對(duì)沖基金往往運(yùn)營靈活且監(jiān)管寬松,是比較適合采用這種投資策略的主體。統(tǒng)計(jì)套利最早起源于配對(duì)交易(Pairs Trade)。最常見的配對(duì)交易策略是將證券根據(jù)各種特征配對(duì),然后對(duì)每一對(duì)證券,做多當(dāng)前市場低估的一只,同時(shí)做空當(dāng)前市場高估的一只,這樣的策略不僅可以實(shí)現(xiàn)零頭寸,還可以實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。

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