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主力合約尾盤貼水套利平倉機會出現

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯網
    

  昨日早盤股市與股指期貨低開,期指隨后跟著大盤指數一路下行,各合約基差逐漸收窄,主力合約IF1101尾盤進入貼水,次月合約IF1102亦走入無套利區間中,全日最具有實質期現套利開倉操作空間為IF1102。

  假定筆者是一位期現套利的操盤手,股市開盤時主力合約IF1101僅20點左右的基差無法吸引筆者的注意,雖然其理論上的套利年化收益多次突破10%,但因較短的到期時間,對應的持有到期收益率甚至難以抵抗現貨組合的跟蹤誤差,因而筆者不會選擇在昨日開出IF1101的期現套利倉,倒是臨近股市收盤IF1101出現貼水時,筆者可能會把手中持有的套利倉平掉,或者平掉一部分后等待未來兩日更大幅度貼水的機會出現再行平倉。

  而前幾個交易日筆者主要關注的次月合約IF1102昨日的基差表現較上周強一些,早盤套利年化收益多次突破5%,高于5%的基差都是極佳的開期現套利倉時機。下季合約IF1103套利收益曲線顯著壓制IF1102,不過鑒于其距離到期日長達60天,年化收益不超過10%時原則上并不適合開套利倉。而最遠月合約IF1106的套利年化收益全天依然在4%附近盤整,尾盤下降至3%附近,表明期指投資者對于中長期趨勢的態度已不及前段時間樂觀。

  1月17日IF1101合約前十名主力會員持倉數據

  持買單量排名 持賣單量排名

  名次 會員簡稱 持買單量 環比增減 名次 會員簡稱 持賣單量 環比增減

  1 華泰長城 2035 -182 1 國泰君安 5005 543

  2 國泰君安 1525 228 2 海通期貨3280 -508

  3 浙江永安 1215 100 3 中證期貨 3259 -197

  4 魯證期貨 984 47 4 廣發期貨 2106 771

  5 廣發期貨 885 -4 5 華泰長城 783 -197

  6 銀河期貨 851 190 6 中糧期貨 780 486

  7 信達期貨 823 193 7 銀河期貨 695 45

  8 南華期貨 804 63 8 申銀萬國 646 133

  9 招商期貨 790 199 9 南華期貨 485 65

  10 海通期貨 764 -11 10 中信建投 425 -16

  合計 10676 823 17464 1125

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