期貨交易系統(tǒng)就是通過高度的定量化、條理化和大量的數(shù)理分析，計(jì)算出交易和風(fēng)險(xiǎn)控制的有關(guān)參數(shù)，從而得出按照經(jīng)驗(yàn)數(shù)值操作成功的概率。期貨交易系統(tǒng)就是由相互關(guān)聯(lián)的交易規(guī)則構(gòu)成的一套完整的交易規(guī)則體系。它一般是由行情判斷子系統(tǒng)、資金管理子系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)三部分構(gòu)成。其中，比較重要的行情判斷子系統(tǒng)應(yīng)該包括兩條以上的交易規(guī)則，這些規(guī)則應(yīng)具有相互之間的有機(jī)聯(lián)系，并且至少能完成一個(gè)完整的交易周期。期貨交易系統(tǒng)要經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)階段的檢驗(yàn)。由于系統(tǒng)操作者本身也是交易系統(tǒng)的一部分，其能否克服自身的心理障礙是接近成功的重要條件之一。但總的來說，采用期貨交易系統(tǒng)，由于是百分之百客觀的決策模式，能夠有效地排除人的主觀意志和個(gè)體情緒對(duì)信號(hào)發(fā)生過程的干擾，使系統(tǒng)交易具有較高的操作穩(wěn)定性及抗災(zāi)難性失誤的能力。期貨交易系統(tǒng)，即主要依靠那些已經(jīng)在歷史走勢(shì)中得到驗(yàn)證的指標(biāo)、形態(tài)、參數(shù)等技術(shù)分析方法，強(qiáng)化信號(hào)的作用，用以選擇買賣時(shí)機(jī)和點(diǎn)位，由于這些方法已經(jīng)在歷史走勢(shì)中得到過驗(yàn)證，因此在使用時(shí)基本不用進(jìn)行過多分析，也不強(qiáng)調(diào)對(duì)未來走勢(shì)的判斷，只需按照一定的程序執(zhí)行即可，評(píng)判交易系統(tǒng)的好壞，最關(guān)鍵是看在歷史走勢(shì)中的勝算。
    期貨交易系統(tǒng)主觀隨意交易是罪魁禍?zhǔn)住Ｏ麥缣潛p走向成功的最好辦法就是建立一套可操作的交易系統(tǒng)并在交易實(shí)踐中不斷總結(jié)完善。
    一、交易系統(tǒng)的時(shí)間性要求在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)時(shí)，期貨交易系統(tǒng)首先要考慮的是投資人擬采取的交易風(fēng)格，是短線交易，中線交易還是長線交易。例如，短線交易系統(tǒng)可采用5或15分鐘圖上的有關(guān)信號(hào)；中線交易系統(tǒng)可采用60分鐘或日線圖上的有關(guān)信號(hào)；長線交易系統(tǒng)可采用周線或月線圖上的有關(guān)信號(hào)。
    二、交易系統(tǒng)的完整性要求在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)時(shí)一旦明確了交易風(fēng)格后就必須先建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型以明確判斷趨勢(shì)的方向、規(guī)模和所處階段。交易系統(tǒng)應(yīng)包括趨勢(shì)判別、時(shí)機(jī)價(jià)格選擇和風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理3個(gè)子系統(tǒng)，期貨交易系統(tǒng)即要回答清楚下列具體操作問題：何時(shí)何價(jià)在何方向建多少倉？止損保護(hù)如何設(shè)置？如何完成平倉工作？
    三、交易系統(tǒng)的績效評(píng)估在初步設(shè)計(jì)出交易系統(tǒng)后，要利用現(xiàn)有的全部歷史交易數(shù)據(jù)對(duì)系統(tǒng)作出全面模擬以對(duì)系統(tǒng)的績效作出評(píng)估并據(jù)此進(jìn)一步調(diào)整系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)。
    期貨交易系統(tǒng)分為震蕩形交易系統(tǒng)和趨勢(shì)形交易系統(tǒng)。震蕩形交易系統(tǒng)成功率可以超過百分之70，但不能掙錢,震蕩形交易系統(tǒng)無法長期穩(wěn)定掙錢,經(jīng)常多次贏小錢抵不上一次虧大錢。所以超過百分之70成功率卻虧錢。指機(jī)械交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)要都是機(jī)械的。指不要人判斷，趨勢(shì)形交易系統(tǒng)成功率低于百分之50，若過度優(yōu)化超過百分之50率必虧錢，主要靠一筆大贏利抵過幾筆小虧損。即贏大虧小達(dá)到掙錢，絕大多數(shù)人追求超過百分之50成功率交易系統(tǒng)實(shí)際是錯(cuò)的，能掙錢的趨勢(shì)形交易系統(tǒng)成功率必低以百分之50.這也就是說在期貨市場(chǎng)大部分人終身都錯(cuò)了，都不能成功.和訊論壇上絕大多數(shù)人都不知道交易真相，期貨交易系統(tǒng)注定終身都不能成功如果你知道自己的系統(tǒng)能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號(hào)，并且在虧損期間按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易。如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)恰恰應(yīng)該勇敢時(shí)你卻膽怯，而恰恰應(yīng)該小心翼翼時(shí)你卻勇氣十足。
    期貨交易系統(tǒng)首先介紹一下金證公司在證券交易系統(tǒng)的一些情況，金證公司是1998年成立，但是其前身在1992年就開始涉足國內(nèi)證券行業(yè)，在證券行業(yè)的軟件開發(fā)和服務(wù)。1998年我們?cè)谏钲诘貐^(qū)比較有規(guī)模的兩家地區(qū)企業(yè)合并，我們強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手現(xiàn)在發(fā)展成為涉足全國的大公司。我們?cè)谧C券行業(yè)，從1992年到現(xiàn)在的15、16年的時(shí)間，期貨交易系統(tǒng)隨著國內(nèi)證券交易系統(tǒng)和證券的發(fā)展，尤其是到2004年開始，我們推出新一代集中交易系統(tǒng)，我們知道證券行業(yè)在近幾年的發(fā)展是非常迅速的，不單是客戶規(guī)模，而且伴隨著市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的不斷推出，證券行業(yè)的交易系統(tǒng)變化非常快，目前我們?cè)趪鴥?nèi)的證券行業(yè)市場(chǎng)份額超過40%，期貨交易系統(tǒng)無論從證券營業(yè)部的家數(shù)和證券業(yè)的總數(shù)已經(jīng)排在國內(nèi)第一，證券系統(tǒng)核心提供單位也是第一。我們從2004年到現(xiàn)在三年時(shí)間里，行業(yè)推起來比較大的集中交易系統(tǒng)，我們也是最高的，目前已經(jīng)有40多家證券公司使用我們的交易系統(tǒng)。