股票交易交易系統必須要交易者自己進行開發，因為交易系統要實現最終產生穩定盈利的終極目的，股票交易需要交易者使用好交易系統，而使用好交易系統的前提是必須對交易系統的每一個要素有充分的理解。這種充分的理解不是理論上知道它是對的就行，而是要經過無數的設想、測試、修改、股票交易優化等紛繁艱巨的工作后形成的理解。這種理解既需要對交易系統的每一個要素是如何具體被確定的原理和過程了然于心，還需要深入理解該要素和其他要素之間相互影響的效果，最后股票交易需要深入理解交易系統背后所反映出來的投資哲學和投資風格。如果股票交易不對上述問題進行深入理解就會導致僵化使用，在交易系統表現不好的時候貿然進行改變導致更大的災難，不能將交易系統和交易者完美融合等問題，這些問題最終會導致交易系統使用效果不好。

交易系統一般來說是依據交易者的交易哲學和交易經歷、歷史交易數據設計開發出來的，這種依據歷史數據設計出來的交易系統是否需要在未來進行改變是一個可以深入探討的問題。股票交易有一種博弈思想認為任何依據歷史數據總結出來的規律都會在未來或慢或快地失去效力。如果認同這種理念就會自然地開發出依據未來行情在原有基礎上進行改變的交易系統。這樣股票交易就不可避免地涉及交易系統隨時間的變動而調整和改變的問題。交易者只有精通原交易系統的設計原理、信號系統、風險控制、股票交易資金管理等各個要素才能談得上在原有交易系統的基礎上進行調整和改變來適應新的交易環境。這里所要求的精通程度只能是自己研發，只有是自己研發才能做到比較快速和有效地調整和改變。

如果不是自己開發，很難對這種要素之間的微妙動態平衡進行深入的理解，不進行交易系統要素之間的深刻理解就不能很好地設定參數使用好交易系統；如果不對交易系統背后所反映出來的投資哲學和投資風格進行深入理解，就不能認同和熟練地使用該交易系統。比如，止損的設置就影響正確率、交易次數以及收益率，同等條件止損越大正確率就越高，交易次數越少，但單次虧損會加大，總風險和總收益不確定。又比如，一個長線交易系統一年就交易五六次，一些性子比較急的交易者使用該交易系統不會有耐心執行下去。

比如大致相同的交易系統在交易螺紋鋼和白糖時在止損設置上就應該不同，同等條件下白糖的止損位就應該大一些，因為白糖的波動率一般比螺紋鋼大。如果股票交易不清楚該交易系統止損參數是如何確定的，就把在螺紋鋼交易品種所確定的止損參數貿然用在白糖交易品種上，一般來說效果就不如螺紋鋼好。如果很清楚交易系統中止損參數是如何來確定，股票交易再結合各個具體的品種來確定，就會找到每個交易品種的最優止損參數。