同時買人同一種股票的看漲期權和看跌期權。期權購買者付給期權出售方兩個期權費用:C+P(最大損失)，兩種期權具有相同的執行價格和到期日。跨式期權策略當投資者預期股票價格會有大幅波動但不知其變動方向時，則可應用跨式期權策略。如果在期權到期日，股票價格非常接近執行價格.則跨式期權就會發生
買入跨式期權策略
買入跨式期權策略：
我們先分析看漲期權的正向日歷差價期權的盈虧分布。令T表示期限較短的期權到期時刻，c C:分別代表期限較長和較短的看漲期權的期初價格代表T時刻期限較長的看漲期權的時間價值，ST表示T時刻標的資產的價格。更新時間：2019-9-19 16:34
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